Description
Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparitt beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklren kann. Auerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefhigkeit im Vergleich zu bisher hufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalittsbeziehung zu Wechselkursrenditen. :Dr. Nicole van de Locht ist Dozentin an der Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo, Niederlande. Grundlagen der Optionspreistheorie ; Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion; Anwendungsgebiete der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Empirische Untersuchungen zu den statistischen Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion und zum Peso-Problem beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs
