Description
Jens Mller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhngigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprmien auf den erwarteten Spotpreis enthalten knnen. :Dr. Jens Mller-Merbach promovierte bei Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Bhler am Lehrstuhl fr Finanzierung der Universitt Mannheim.
